Ementas das Disciplinas

Introdução à Modelagem e Processos Estocásticos

Código: MCZB018-13

T-P-I: 3-1-4

Carga Horária: 48 horas

Recomendações: Introdução à Probabilidade e à Estatística

Ementa: Cadeias de Markov. Processos de ramificação. Passeios aleatórios. Processo de Poisson. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Fila M/M/1. Teoria da Renovação. Movimento Browniano.

Bibliografia Básica

  1. DURRETT, R. Essentials of Stochastic Processes. New York: Springer-Verlag, 2012.

  2. HAIGH, J. Probability Models. London: Springer, 2005.

  3. ROSS, S. M. Introduction to Probability Models. 9th ed. Boston: Academic Press, 2006.

Bibliografia Complementar

  1. BHAT, N.; MILLER, G. K.; Elements of Applied Stochastic Processes. New York: Wiley, 2002.

  2. CINLAR, E. Introduction to Stochastic Processes. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1975.

  3. GRIMMETT R.; STIRZAKER, D. R. Probability and Random Processes. 2nd ed. Oxford: Oxford Science Publications, 1998.

  4. KARLIN, S.; TAYLOR, H. M. An Introduction to Stochastic Modeling. 3rd ed. San Diego: Academic Press, 1998.

  5. RESNICK, S. I. Adventures in Stochastic Processes. 1st ed. Boston: Birkhäuser, 1992.

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