Ementas das Disciplinas

Introdução à Análise Estocástica em Finanças

Códigos: MCZB013-13

T-P-I: 3-1-4

Carga Horária: 48 horas

Recomendações: Análise no Rn I, Introdução à Modelagem e Processos Estocásticos

Ementa: Revisão de probabilidade. Processos estocásticos em tempo discreto: passeios aleatórios, cadeias de Markov, precificação de opções com modelos binomiais, modelos binomiais de juros. Processos estocásticos em tempo contínuo: descrição geral, movimento browniano. Integração estocástica. Equações diferenciais estocásticas. Modelo de Black-Scholes. Precificação de opções e aplicações atuariais.

Bibliografia Básica

  1. MIKOSCH, T. Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. Singapore: World Scientific Publishing Company, 1999.

  2. SHELDON LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.

  3. STEELE, J. M. Stochastic Calculus and financial applications. New York: Springer-Verlag, 2001.

Bibliografia Complementar

  1. BREMAUD, P. Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. New York: Springer-Verlag, 1999.

  2. BRZEZNIAK, Z.; ZASTAWNIAK, T. Basic Stochastic Processes. London: Springer-Verlag, 2000.

  3. JAMES, B. Probabilidade: um curso em nível intermediário. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1996.

  4. KLEBNER, F. C. Introduction to Stochastic Calculus with Applications. 2nd ed. London: Imperial College Press, 2005.

  5. WIERSEMA, U. F. Brownian Motion Calculus. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

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